海外でのSMS受信について

auからのSMSが届いているのでしたら、それで受けられているということですよね。
届かないのは海外の電話番号からのSMSですかね？

それ用の設定が必要なのかもしれませんが、この点は知見がありません。すみません

aysuさん

　【渡航前に日本で最新のPRLデータの変更が必要】です。（渡航先の携帯電話会社がちょいちょい変わるため）ただし、PRLのデータ更新は更新しなくても使えることもあります。

　国際SMSは発信も受信も100円以上の金額がかかることがほとんどなのでお気を付けください。

(MINEOのFAQ)
https://support.mineo.jp/usqa/service/basic/area/4206846_8853.html

海外で使うことはできますか？
管理番号：4206846　最終更新：2018/10/12
はい、ソフトバンクプラン（Sプラン）を除き、国際ローミング対応機種にてご利用いただけます。
利用のためのお申し込みは不要です。渡航先にて、海外モードに切り替えてご利用ください。なお、サービス内容は、ご利用のプランにより異なります。
auプラン（Aプラン）の場合
海外での電話
滞在先により通話料は異なります。
海外SMS（海外にて送受信）
1送信毎100円（免税）／受信無料
データ通信
ご利用いただけません。
※ 渡航前にローミングエリア情報（PRL）の更新が必要です。必ず実施してください。
【更新方法】
日本国内で「＊5050」に電話発信し、〔au ICカードのデータ更新が完了しました〕の表示を確認して〔了解〕をタップし、電源を一度オフにしてから再起動してください。
海外での通話料金については、「MVNO様のサービスをご利用されるお客さまへ」をご確認ください。

（Aプラン　KDDIのFAQ）
「MVNO様のサービスをご利用されるお客さまへ」
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/mvno/user/

　国別なのでリンク先の全文が載せられません。上記で確認してください。

>auから「従量料金となり高額になる可能性があります。以下からご利用開始してください [URL] 」のような旨のSMSが届きましたが、この設定が必要なのでしょうか。

これは実施されたのでしょうか？してないのでしょうか？

　ヨッシーセブンさんご指摘のAu海外事業者ブロックの手順は以下の通りですが、なにもしてなければ初期は受信する設定とのことです。海外からかかるかどうかは解説がありませんでした。

SMS（Cメール）海外事業者ブロック機能
海外事業者の利用者から送信されたSMS（Cメール）の受信を拒否します。
初期は受信する設定になっています。
操作方法
有効
SMS（Cメール）本文メッセージで「有効」と入力 → 090-4444-0016へ送信
解除
SMS（Cメール）本文メッセージで「解除」と入力 → 090-4444-0017へ送信
設定確認
SMS（Cメール）本文メッセージで「確認」と入力 → 090-4444-0018へ送信
設定変更・確認のSMS（Cメール）送信後、結果をお伝えするSMS（Cメール）が届きます。

設定変更・確認のSMS（Cメール）送信料は無料です。
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　au電話若しくは一般電話からもAuサポート電話に掛けられるようです。
通話料無料と記載はされてました。該当国によって番号が異なるので、こちらでは調べられませんでした。以下に記載がありました。

https://www.au.com/mobile/service/global/inquiry/

　私のところにはこれ以外の情報は調べられなかったので他の方の回答をお待ちください。