海外でのSMS受信について

海外でSMSを受信したく、以下の設定をしました。

・機内モードオフ
・Wi-FiやBluetoothはオンのまま
・モバイルデータ通信はオン
・音声通話ローミングオン
・モバイルデータ通信オフ

この設定によって左上に携帯会社が表示され、現地の通信キャリアに接続できているようですが、SMSは受信されません。
auから「従量料金となり高額になる可能性があります。以下からご利用開始してください [URL] 」のような旨のSMSが届きましたが、この設定が必要なのでしょうか。
端末はauのiPhone6で、キャリアはmineo(au)です。
よろしくお願いします。