iPhoneインターネット共有自動接続はしないのですか？

インターネット共有の動作は、一般的なAndroidとiOS端末で異なります。

iOSの場合、インターネット共有のスイッチをオンにしていても、90秒（だったと思います）子機の接続がなければ、共有用のアクセスポイントを閉じ、他の端末からアクセスポイントが見えなくなります。
このとき、端末の共有スイッチはオンになったままです。
他の端末が、同じAppleIDのiOS端末の場合は、この状態からでも接続できます。詳しい仕組みは知りません。

他の端末がそうではない場合、そのままだと接続できないので、親機側のインターネット共有の画面に入り、画面を立ち上げたままにしておきます。

こうすれば、アクセスポイントが他の端末から見えるようになるので、子機側を操作すれば、接続できます。
自動接続になっていれば、子機側はあえて操作しなくても繋がります。