M02アラームを音楽に設定したい！

おそらく暗号化と拡張子が原因だと思います。

Google Play Musicからダウンロードしたファイルは暗号化されているそうですから、ほかのアプリでは再生できないのではないかと思います。
また、WMAは下記富士通公式サイトによると、対応する拡張子になっていないようです。

http://www.fmworld.net/product/phone/fj/faq/m02/faqno_145.html

拡張子がMP3であれば、SDカードに入っていてもアラーム音に設定できます。
可能であれば拡張子を変換なさってみてはいかがでしょうか。

M03ですが、ご指摘のようにはなりません。
いわゆる音楽データはPCと接続してM03にコピー（SD）。1500曲ぐらいです。
Ｍ０３では　GoogleMusicで選択して目覚ましに設定しています。
M02 もM03も同じと思うのですが。
」

arrows M03ユーザーです。

音楽ファイルの種類、拡張子の問題もあるかもしれませんが。。。
私は『スマートアラーム』というアプリで目覚ましの音を音楽にしています。
無料版が出ているので一度お使いになられてみては、いかがでしようか？

アラーム音として自分の好きな楽曲を再生したい場合、ＳＤカード内にAlarmsというフォルダを作って、そこにM02で再生できるファイル形式の音楽ファイルを入れれば、今度設定できるようになるはずです。

ちなみにM02で再生できる音楽ファイル形式/コーディックは、AAC、HE-AACv1、HE-AACv2、AAC ELD、AMR-NB、AMR-WB、FLAC、MP3、MIDI、Vorbis、PCM、Opusとなっています。一般的にはMP3形式にしておけば大丈夫です。

Google Play Musicでダウンロードした曲についてですが、その曲はプレイヤーアプリ内にキャッシュの形で保存されるため、他のアプリでは再生できません。したがって、残念ながら直接アラーム音に設定することはできません。

パソコンでアラーム音として使いたい好きな楽曲のMP3ファイルをつくり、それをSDカードに保存してアラーム音にするしかありません。

Google Play MusicはＰＣでも再生できるそうですので、ＰＣで再生させると同時にそれを録音ソフトで録音してMP3化すれば利用できないことはないと思います。そういうフリーソフトもあることはあります。

Google Play Musicとは直接関係ありませんが、アラーム音のことに関しては、過去のQ&Aも御参照ください。
「音」
https://king.mineo.jp/question-answer/端末／各種設定／操作 各種設定/3635