OPPOのデータ移行ができず困っています

>スマホの画面を見ると、データ移行中の注意点として、新スマホはテザリングをonにしたまま、旧スマホはWi-Fiをonにしたままにしておくように、とあります。

多分、これは間違いの様な気がします。
一旦、両方OFFにしてトライして見て下さい。

下記のyoutubeを見るとユーザーは何で接続(多分bluetooth接続)しているか気にせず接続され、データ移行が開始されています。

https://youtu.be/I1tpcz17hOw?feature=shared

他にも両方のスマホの位置情報(GPS) ONも試して見て下さい。(これはなんとなく)