緊急地震速報訓練

鳴らないのが正解かと。
緊急速報アプリ（yahoo）とかをダウンロードする必要があるそうです。

実際の緊急地震速報とエリアメールの設定は

設定→データ通信機内モードにありますのでこの機会に

緊急速報については、全国レベルと、都道府県レベルと、市町村レベルで分けて考える必要があります。

気象庁が出す全国レベルの緊急地震速報は、日本のすべての携帯電話端末に向けて信号が発信されます。日本で発行されているすべてのsimに向けてと言ったらよいかもしれません。それで、警報が鳴るかどうかはあくまでもその端末次第です。arrows M02でも受信できますし、moさんが示されている通りで、設定さえすれば大丈夫です。

都道府県レベルと市町村レベルの場合、その地方自治体が携帯電話会社と契約しているかどうか次第です。したがって、大抵ドコモやau、ソフトバンク、Yモバイルとは契約しているので、そこが出している携帯スマホであれば必ず受信できますが、mineoはどことも契約していないので、残念ながら受信はできません。

京都市の場合だとどうなるかというと、
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000016427.html
「本市では，NTTドコモの緊急速報「エリアメール」，KDDI株式会社（au）の「緊急速報メール『災害・避難情報』」，ソフトバンクモバイル株式会社及び株式会社ウィルコムの「緊急速報メール」を運用しています。
これらを総称して，本市では，「緊急速報メール」と呼びます。」
ということで、大手キャリアとは契約しているから、その携帯スマホのアラームがなったわけですね。

あと、都道府県や市町村では、登録している人にはメールで緊急速報を提供しているところがあります。ちなみにお住まいの京都府の場合、登録さえすればどの携帯スマホでも受信可能です。アラームはならないでしょうが。
「防災・防犯情報メール配信システム」
http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/1183966762475.html
その中には市町村防災関係情報（市町村防災・安心情報メールシステム）も含まれているので、京都市が出した情報も入っているかもしれません。

Yahoo!の防災速報アプリだと、気象庁の緊急地震速報とJアラートは当然流れます。あとは、Yahoo!が独自に情報収集している防災情報を流しているようなので、果たして京都市のものまで来るかどうかははっきりしないところがあります。

端末の購入を検討するときには、緊急速報のことも考えて決めるべきなのかもしれませんね。

M02はETWS対応端末なので、キャリア・MVNOの別なく緊急通報は受信できます。
鳴らなかったのは設定で受信されないようになっているのでは?