SIMが届いたのですが。

接続できないといっても、通話はできるのか、通話もデータ通信もできないのかによって原因が違いますし、また、MNPでauから移ってきたのか、新規回線で契約したのかでも違う原因が考えられます。まずはそこを明らかにしてください。