海外でのSMS受信について

>auから「従量料金となり高額になる可能性があります。以下からご利用開始してください [URL] 」のような旨のSMSが届きましたが、この設定が必要なのでしょうか。

これは実施されたのでしょうか？してないのでしょうか？

　ヨッシーセブンさんご指摘のAu海外事業者ブロックの手順は以下の通りですが、なにもしてなければ初期は受信する設定とのことです。海外からかかるかどうかは解説がありませんでした。

SMS（Cメール）海外事業者ブロック機能
海外事業者の利用者から送信されたSMS（Cメール）の受信を拒否します。
初期は受信する設定になっています。
操作方法
有効
SMS（Cメール）本文メッセージで「有効」と入力 → 090-4444-0016へ送信
解除
SMS（Cメール）本文メッセージで「解除」と入力 → 090-4444-0017へ送信
設定確認
SMS（Cメール）本文メッセージで「確認」と入力 → 090-4444-0018へ送信
設定変更・確認のSMS（Cメール）送信後、結果をお伝えするSMS（Cメール）が届きます。

設定変更・確認のSMS（Cメール）送信料は無料です。
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　au電話若しくは一般電話からもAuサポート電話に掛けられるようです。
通話料無料と記載はされてました。該当国によって番号が異なるので、こちらでは調べられませんでした。以下に記載がありました。

https://www.au.com/mobile/service/global/inquiry/

　私のところにはこれ以外の情報は調べられなかったので他の方の回答をお待ちください。