auの交換用携帯電話機お届けサービスの交換機ついて

SIMロック状態だと思います。
解除出来るかは、キャリアに確認してください。
基本、my au から解除できます。
また、新規に作成してもSIMロック解除できます。
まずは、AUに確認してください。
交換用携帯電話機お届けサービスを利用をした事がないので。

同じキャリア
ソフトバンク→Sプランなら、ロック解除なしで使用できました。
ご参考までに。