海外でのwi - Fi

前提としてお持ちWi-FiルータがSIMフリーなら現地でSIMを購入して、設定するだけで使えます。残念ながら国内専用機器だと使えない可能性が高いです。
海外だと空港にプリペイドSIMの自販機を見かけた事があります。

お手軽なのは国内空港にてレンタルルータの事前準備だと思います。
北欧は割高ですが下記から調べてみて下さい。

http://kakaku.com/mobile_data/world-wifi/

他の方の答えと重複するのですが、使える電波が、どうなのかは、調べておく必要が、あります　適合してないと当然使えません　あとは、現地で使えるsim が、必要です　wifi が、sim free じゃないと　させない可能性が、あります　プリペイドsim を　買っていくのが、良いとされてます　amazon などで　売ってます　いろいろ　調べるのが、面倒なら　北欧で使える　レンタルルーターを　借りていくのが、手っ取り早い　当然　旅行地域で使えるものを借りるので　ばっちりです　一日　５００円程度と　紛失保険を付けたほうが、いいです　10日で　1万円程度になるかもしれません　

「Wi - Fi のルーターを持っていけば」の意味がご自身のものかレンタル化不明瞭なのですが、現地で使用可能なWi-Fiルータを事前に予約し空港でピックアップしてレンタルしていくことをお勧めします。

そういった商品は現地に到着後後にルーターの電源を入れ、スマホ等でSSID/Passwordを設定すれば現地のインターネット回線につなぐことが出来ます。
レンタルのルーターは事前に十分に充電されており、現地に対応した充電器・アダプタが付属します。

もし、お持ちのWi-Fiルータが使えるかどうかという主旨のご質問であれば機種名をお書きになると回答される方がいると思います。