Hueweiのnova lite 3で常時テザリングできますか

画面ロックやスリープは無関係です。
多くのAndroidの場合、一度つながれば、親機側から切断することはありません。
また、接続されている子機がなくても、接続ポイントを閉じるかどうかは、設定で変えることができるものがあります。

私が持っているHUAWEI端末にはそのような設定があります。

逆に、スリープの設定をしなければ、消費電力が多く、端末の発熱に繋がりますので、スリープは設定してください。