スマホにCDの音楽を入れたい

>>接続等は問題なくできたのですが

いえ、そもそも接続がうまくできていません。接続できた状態というのは、画像のように、パソコンのエクスプローラーにXPERIA の表示が出てきている状態を言います。

接続できていない原因としては、
1．物理的には接続できていてもUSB接続モードがファイル転送モードになっていない
2．PC側にドライバが入っていなくて接続できない
3．使っているUSBケーブルがデータ転送に対応していない
のいずれかが考えられます。

1．に関しては、BM320Iさんが言われているとおりで、PCとスマホを接続したときにステータスバーを下に下げて、USB接続モードをファイル転送にする必要があります。