先日のミサイル発射のＪアラートが受信できませんでした。

地震・津波に関するが受信出来てもJアラートの速報が受信できないSIMフリー端末だから
だと思われます。

IIJさんがてくろぐで、本日詳しくまとめらています。

・格安スマホと「緊急地震速報」「防災情報」「Jアラート(ミサイル発射情報)」
　(2017年版)
http://techlog.iij.ad.jp/

結論から言いますと、AndroidのSIMフリー端末の多くは、緊急地震速報には対応して
いても、自治体防災情報や、Jアラートには未対応という事が多いです。

ですので、Yahoo!防災アプリを入れるのが無難でしょう。

ちなみにIIJmioさんの独自情報によると、HUAWEI P10シリーズでは作動するようですが、
地震・津波以外の場合は、着信音のボリュームを0にしていると警報音が聞こえない
といった感じで完全に対応している訳ではないようです。