海外からのSMS が届かない(au, iPhone6)

発信元の電話番号はどこの国のものですか？
日本の電話番号ではないなら、海外SMS着信拒否になっているのかもしれません。

過去事例では、設定していなくても受信できないという問題を抱えた契約があるというものも聞いたことがあります。