SMSの拒否について

最近、特定の会社からの宣伝ショートメールが入るようになりました。もちろんもう入れないでくれと、申し出てあるのですが構わずに届きます。SMSは数円ですが料金がかかるのでこの会社だけ拒否したいのですが、どうしたらいいでしょう。
なお、SMSは「メッセージ」という緑色のアプリとNX!メールという両方に入ります。SMSは個人的にも使っているのでこの迷惑な会社だけ拒否したいのですが設定での方法はありますでしょうか？
ドコモ系SIMなら方法がありそうですが、Au系SIMを使っています。
そして、端末はAuのものではなくSIMフリーのものです。