au アップグレードプログラムから格安SIMへの機種変更

やろうとしてることは大丈夫ですよ。

＞1台だけ機種変更をしたのちに解約をし、機種代金を分割で払い続けながら格安simの会社へ乗り換えようとしていますができますでしょうか？

問題ないです。
カードでの分割払いならSIMロック解除も即日できる（口座払いだと100日後だったかな）のでデメリットはネットワーク制限が△になることくらいです。
ネットワーク制限が△のデメリットは端末売却時査定額が下がる（or買取不可）くらいなので、分割払い中ご自身が使い続けるなら影響はないです。
※分割払い終了でネットワーク制限は○になります。

＞お得に乗り換える方法や、アドバイスがあれば教えていただきたいです。

まずアップグレードプログラムを利用する場合はauでの機種変が条件なので
「いかに安く機種変するか」
が肝になってきます。
でauで安く機種変するのは2通りしかありません。
・引き留めポイントの利用
「転出考えてます」というともらえるポイントです。
契約状況やタイミングにもよるので必ずもらえるというものではないですが興味あればググってください。
・家電量販店やショップでの機種変値引き
運がよければ、というくらいの頻度ですし大抵在庫処分機種ですが家電量販店行った際は覗いてみるといいかと。
※iPhone希望の場合はApple Storeで機種変がオススメ

あと1台だけお考えのようですが、アップグレードプログラムＮＸの方は免除額も比較的小さいですしiPhone 11 Proは良機種。長く使える端末なのでそのまま36回払いを継続して完済する方向で考えたほうがいいと思います。
で、そうなるとauを継続しとく理由もなくなるので2回線まとめて格安SIMにMNPできます。
auで契約中のプランが書かれてないのでアドバイスしにくいですが、小容量ならBIGLOBE（タイプA）、中～大容量ならUQあたりが無難ですかね。